Сравнение ^OEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и ^GSPC
Основные характеристики
^OEX:
1.91
^GSPC:
1.74
^OEX:
2.54
^GSPC:
2.35
^OEX:
1.35
^GSPC:
1.32
^OEX:
2.70
^GSPC:
2.62
^OEX:
11.49
^GSPC:
10.82
^OEX:
2.32%
^GSPC:
2.05%
^OEX:
13.98%
^GSPC:
12.77%
^OEX:
-61.31%
^GSPC:
-56.78%
^OEX:
-4.25%
^GSPC:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ^OEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.39% против 11.24% соответственно.
^OEX
-1.33%
-3.61%
3.93%
26.50%
14.03%
12.39%
^GSPC
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^OEX и ^GSPC
^OEX
^GSPC
Сравнение ^OEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и ^GSPC
S&P 100 Index (^OEX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.