Сравнение ^OEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции ^OEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.10% против 11.16% соответственно.
^OEX
28.09%
1.18%
13.88%
32.89%
15.70%
12.10%
^GSPC
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Основные характеристики
| ^OEX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 15.04 | 16.26 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 13.36% | 12.23% |
| Макс. просадка | -61.31% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.15% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^OEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и ^GSPC
S&P 100 Index (^OEX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.