Сравнение ^OEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и ^GSPC
Основные характеристики
^OEX:
2.35
^GSPC:
2.10
^OEX:
3.07
^GSPC:
2.80
^OEX:
1.44
^GSPC:
1.39
^OEX:
3.25
^GSPC:
3.09
^OEX:
14.30
^GSPC:
13.49
^OEX:
2.24%
^GSPC:
1.94%
^OEX:
13.66%
^GSPC:
12.52%
^OEX:
-61.31%
^GSPC:
-56.78%
^OEX:
-2.08%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность 30.39%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ^OEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.26% против 11.06% соответственно.
^OEX
30.39%
1.96%
10.34%
30.81%
15.26%
12.26%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^OEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и ^GSPC
S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.88% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.