Сравнение ^OEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и ^GSPC
Основные характеристики
^OEX:
0.53
^GSPC:
0.48
^OEX:
0.88
^GSPC:
0.80
^OEX:
1.13
^GSPC:
1.12
^OEX:
0.56
^GSPC:
0.49
^OEX:
2.06
^GSPC:
1.90
^OEX:
5.37%
^GSPC:
4.90%
^OEX:
20.77%
^GSPC:
19.37%
^OEX:
-61.31%
^GSPC:
-56.78%
^OEX:
-8.80%
^GSPC:
-7.82%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции ^OEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.43% соответственно.
^OEX
-5.24%
13.84%
-5.24%
10.98%
15.35%
11.50%
^GSPC
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^OEX и ^GSPC
^OEX
^GSPC
Сравнение ^OEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и ^GSPC
S&P 100 Index (^OEX) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что ^OEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.