Сравнение ^OEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^OEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^OEX и ^GSPC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^OEX и ^GSPC
Основные характеристики
^OEX:
0.37
^GSPC:
0.28
^OEX:
0.66
^GSPC:
0.53
^OEX:
1.09
^GSPC:
1.08
^OEX:
0.38
^GSPC:
0.28
^OEX:
1.68
^GSPC:
1.31
^OEX:
4.47%
^GSPC:
4.06%
^OEX:
20.30%
^GSPC:
18.90%
^OEX:
-61.31%
^GSPC:
-56.78%
^OEX:
-12.92%
^GSPC:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, ^OEX показывает доходность -9.52%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции ^OEX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.17% против 10.02% соответственно.
^OEX
-9.52%
-4.48%
-6.54%
8.90%
15.19%
11.17%
^GSPC
-8.25%
-4.30%
-7.20%
6.61%
14.07%
10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^OEX и ^GSPC
^OEX
^GSPC
Сравнение ^OEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^OEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^OEX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^OEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^OEX и ^GSPC
S&P 100 Index (^OEX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.17% и 13.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.